Sistema comercial baseado em vix-sistema

Sistema comercial baseado em vix baseado em sistema
Preço e Como Encomendar o Laboratório do Sistema de Negociação.
TSL Versão 1.3.1 com EVORUN e DAS agora é lançado. A licença permite o autodesign de um número ilimitado de estratégias em um número ilimitado de mercados ao longo de um número ilimitado de prazos. A licença TSL requer a aceitação assinada de restrições quanto ao uso externo de sistemas ou sinais gerados pela TSL. Entre em contato com a TSL para discutir suas opções particulares de aplicativo e licença.
Informações detalhadas sobre preços:
Em todos os casos abaixo, note que a TSL produz código fonte completamente aberto. Você não usa ou precisa de TSL para trocar os sistemas que o TSL produz. Para negociar os sistemas que a TSL produz, você usa uma plataforma de execução, como Deltix, MultiCharts, TradeStation, etc.
Uma licença gratuita pode ser obtida por um desenvolvedor, consultando um cliente de licença de preço total para a TSL. Uma licença gratuita será concedida ao desenvolvedor e será mantida sem nenhum custo, desde que o cliente licenciado com preço integral mantenha sua licença atualizada. Isso é feito nas condições em que o desenvolvedor irá auxiliar o cliente em seu trabalho com TSL. A TSL ainda fornecerá treinamento para o desenvolvedor e o cliente.
Até três pessoas podem compartilhar o custo da licença. Assim, o preço por pessoa é reduzido para $ 6667 por ano com um compromisso inicial de três anos (US $ 20.000) exigido no total por pessoa. Os três indivíduos precisarão acessar um PC compartilhado, pois neste cenário apenas uma chave USB AES e apenas uma senha de plataforma serão emitidas. Cada indivíduo precisará solicitar a licença TSL individualmente. Reconhecemos que a maioria dos clientes deseja sua própria licença e se sentem desconfortáveis ​​em compartilhar seu trabalho com o TSL com outras pessoas.
Observe que as licenças completas adicionais são apenas 1/3 do custo. Por exemplo, digamos que três pessoas querem sua própria licença e KEY. O custo por licença por pessoa, em seguida, equivale a US $ 925,93 por mês, com os três anos completos pagas em total antecipação exigido por cada indivíduo. Novamente, o compromisso completo de três anos deve ser pago na íntegra. Esta opção de licença múltipla para pequenos grupos é a opção de custo mais baixo disponível para TSL.
O preço padrão da licença TSL é de US $ 20.000 por ano, com um compromisso inicial de três anos pago integralmente e antecipadamente. Assim, o custo inicial inicial é de US $ 60.000. Após três anos, o preço reverte para US $ 20.000 por ano. Todo o código da Estratégia de Negociação é Código Aberto. O treinamento e a configuração estão incluídos no custo da licença.
Todas as licenças incluem 2-3 meses sem custo para permitir a instalação e treinamento.
Não há testes, demos, código, software, sistemas ou consultoria gratuitos fornecidos gratuitamente.

Laboratório de Sistema de Negociação (tradingsystemlab)
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Laboratório de Sistema de Negociação (tradingsystemlab)
Nos últimos 20 anos, matemáticos e desenvolvedores de software pesquisaram indicadores e padrões em mercados de ações e commodities buscando informações que possam apontar para a direção do mercado. Essas informações podem ser usadas para melhorar o desempenho dos Sistemas de Negociação. Geralmente este processo de descoberta é realizado através de uma combinação de tentativa e erro e mais sofisticado "Data Mining". Normalmente, o desenvolvedor levará semanas ou meses de crunching de números para produzir um potencial Sistema de Negociação. Muitas vezes, este sistema de negociação não funcionará bem quando usado no futuro devido ao que é chamado de "ajuste de curva". Ao longo dos anos, tem havido muitos sistemas de negociação (e empresas de desenvolvimento de sistemas de negociação) que vieram e foram, já que seus sistemas falharam na negociação ao vivo. O desenvolvimento de sistemas de negociação que continuam a atuar no futuro é difícil, mas não é impossível de realizar, embora nenhum desenvolvedor ético ou gerente de dinheiro dê uma garantia incondicional de que qualquer Sistema de Negociação ou, por isso, qualquer ação, vínculo ou fundo mútuo, continuará para produzir lucros no futuro para sempre.
Ao longo dos últimos anos, houve várias abordagens para a otimização do Sistema de Negociação que empregam o Algoritmo "Genético" menos poderoso. Os Programas Genéticos (GP's) são superiores aos Algoritmos Genéticos (GA's) por vários motivos. Primeiro, os GPs convergem em uma solução a uma taxa exponencial (muito rápido e ficando mais rápido), enquanto os Algoritmos Genéticos convergem em uma taxa linear (muito mais lenta e não está ficando mais rápida). Em segundo lugar, os GPs realmente geram o código da máquina do Sistema de Negociação que combinava o material genético (indicadores, padrões, dados inter-mercado) de maneiras únicas. Essas combinações únicas podem não ser intuitivamente óbvias e não requerem definições iniciais pelo desenvolvedor do sistema. As relações matemáticas únicas criadas podem se tornar novos indicadores ou variantes na Análise Técnica, ainda não desenvolvidas ou descobertas. GA, por outro lado, simplesmente procure soluções ótimas à medida que progridem no intervalo de parâmetros; eles não descobrem novas relações matemáticas e não escrevem seu próprio código de Sistema de Negociação. O código do sistema comercial do GP de vários comprimentos, usando genomas de comprimento variável, modificará o comprimento do Sistema de Negociação através do chamado cruzamento não homólogo e descartará completamente um indicador ou padrão que não contribua para a eficiência do Sistema de Negociação. O uso de GA apenas blocos de instruções de tamanho fixo, fazendo uso de apenas cruzamentos homólogos e não produzem código de código de troca de comprimento variável, nem descartarão um indicador ou padrão ineficiente tão prontamente como um GP. Finalmente, os Programas Genéticos são um avanço recente no domínio da aprendizagem por máquinas, enquanto os Algoritmos Genéticos foram descobertos há 30 anos. Os Programas Genéticos incluem todas as principais funcionalidades dos Algoritmos Genéticos; crossover, reprodução, mutação e fitness, no entanto GPs incluem características muito mais rápidas e robustas, tornando a GP a melhor opção para produzir Trading Systems. O GP empregado no Trading System Generator da TSL é o GP mais rápido atualmente disponível e não está disponível em nenhum outro software de mercado financeiro no mundo.
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Otimização de colônias de abelhas artificiais.
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1) Pare de mudar as coisas. Sem novos indicadores, gráficos ou métodos. Seja consistente com o que está diante de você primeiro.
2) Comece um diário e publique-o diariamente com os negócios que você fez para mostrar seus pontos fortes e fracos.
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Um sistema simples S & # 038; P.
O artigo da semana passada, Trading Ideas And Systems: Keep It Simple, Smart Guy, destacou as virtudes da construção de sistemas de negociação simples. Os sistemas de negociação simples têm muitas vantagens, nomeadamente, serem robustas. Neste artigo, eu quero fornecer o código EasyLanguage para o conceito fornecido no artigo original. É um bom exemplo de seguir o mantra mantendo-simples e apenas pode inspirar você a criar um sistema lucrativo.
Sistema de Futuros Simples S & amp; P.
O primeiro sistema baseia-se no conceito fornecido no artigo da semana passada. As regras são fornecidas abaixo.
Regras do sistema.
Se o fechamento de hoje for menor que o fechado há 6 dias, compre (digite long). Se o fechamento de hoje for maior do que o fechado há 6 dias, venda (saída longa).
Abaixo está uma captura de tela do sistema em ação no gráfico diário do contrato de futuros E-mini S & amp; P.
Configurações ambientais.
Codifiquei as regras acima na EasyLanguage e testei-o no mercado de futuros E-mini S & amp; P voltado para 1998. Antes de entrar nos detalhes dos resultados, deixe-me dizer isso: todos os testes dentro deste artigo vão usar o seguinte premissas:
Tamanho da conta de inicialização de $ 25,000 As datas testadas são de 1998 a 31 de dezembro de 2012 Um contrato foi negociado para cada sinal O P e amp; L não está acumulado no capital próprio inicial $ 30 foi deduzido por viagem de ida e volta e comissões Não há paradas.
Resultados da linha de base.
Abaixo está a curva de patrimônio para negociar o contrato de futuros E-mini com base nas regras definidas acima. A curva de equidade parece muito semelhante à do artigo original. Abaixo da curva patrimonial é a redução semanal como uma porcentagem do patrimônio líquido. Podemos ver que ele atinge a faixa de 40%.
Alguém realmente trocaria isso? Claro que não, mas isso não é o ponto. O ponto é que as regras simples podem ser bastante poderosas e ser o início de um ótimo sistema. Podemos tomar esse conceito de negociação e levá-lo a mais alguns passos mais perto de um sistema real? Deixe & # 8217; s ver & # 8230;
Bull / Bear Regime Filter.
Você provavelmente pode imaginar que essa seria minha primeira linha de ataque. Ou seja, divida o mercado em dois modos distintos: otimista ou descendente. Geralmente, um indicador simples, como uma média móvel simples aplicada a um gráfico de barras diário, pode ser muito eficaz na divisão de um mercado em um regime de alta ou baixa. A idéia neste caso é apenas levar negócios longos quando estamos em um mercado Bull. Estarei usando uma média móvel simples para atuar como meu filtro de regime.
A primeira coisa a fazer é testar vários valores de look-back para o indicador de média móvel simples. Usando o recurso de otimização da TradeStation & I # 8217; vou testar valores de look-back entre 10 e # 8211; 200 em incrementos de 10. Os resultados são representados no gráfico de barras abaixo, onde o lucro líquido está no eixo y e o período de observação está no eixo dos x.
Podemos ver claramente que existe uma tendência geral de lucro decrescente à medida que aumenta o período de aparência. Os valores 30 e 40 parecem ser outliers. Eu decidi escolher o valor 20. Isso representa cerca de um mês de negociação. Outros valores, como 50, 60, 70, 80 e 90, provavelmente produzirão resultados semelhantes. Depois de aplicar o filtro de regime, obtemos os seguintes resultados:
Então, isso parece uma melhoria? Enquanto fazemos menos dinheiro, o sistema é mais efetivo no geral, na minha opinião. O fator de lucro aumenta, assim como o lucro líquido médio por comércio. Também reduzimos bastante a redução. Eu acho que estamos eliminando uma série de negociações perdidas apenas fazendo negócios durante um mercado de touro.
Filtro de volatilidade.
Outra maneira de dividir o mercado é através da volatilidade. Os mercados passam por períodos de maior volatilidade e queda de volatilidade. Em geral, a volatilidade do mercado aumenta e espalha quando o mercado cai e faz novos mínimos. Alguns sistemas funcionam bem durante esses altos tempos de volatilidade, enquanto outros melhoram durante períodos mais silenciosos. Como vamos medir a volatilidade? Nós iremos usar o índice VIX. O VIX é uma medida popular da volatilidade implícita das opções de índice de S & P 500 e muitas vezes é chamado de índice de medo. Em geral, o VIX representa uma medida da expectativa de volatilidade do mercado nos próximos 30 dias. O VIX tem uma relação inversa com a ação de preço no S & amp; P. Assim, muitas vezes vemos o VIX fazer novos aumentos, já que o mercado está fazendo novos mínimos.
Eu irei usar o VIX de uma maneira muito simples. Eu irei levar a média do valor VIX diário durante vários dias para criar uma média móvel simples. O comércio só será aberto quando o VIX atual estiver abaixo da média móvel. Isso deve ajudar o sistema apenas fazendo negócios quando o VIX provavelmente cairá.
Mas que valor usar para o look-back? Usando o recurso de otimização da TradeStation & I # 8217; vou testar valores de look-back entre 5 e # 8211; 60 em incrementos de 5. Os resultados são representados no gráfico de barras abaixo, onde o lucro líquido está no eixo y e o período de observação está no eixo dos x.
O valor 20 parecia um valor razoável para escolher. Os resultados do uso de 20 para a média móvel simples para o VIX estão abaixo.
É um fato bastante interessante que tanto o filtro de regime quanto o filtro de volatilidade criam sobre o mesmo número de lucro líquido. Além disso, como o filtro do regime, vemos uma melhora em muitos dos indicadores de desempenho, como o fator de lucro, o lucro médio comercial e o reduzido saque. O filtro de regime atinge US $ 34.000 no lucro líquido de forma mais efetiva com apenas 198 negócios quando comparado ao filtro de volatilidade.
No geral, gosto da curva de capital e do desempenho do filtro VIX sobre o filtro Regime. Ambos representam uma melhoria em relação ao conceito original e demonstram como conceitos simples podem produzir resultados positivos. Adicionado um dos filtros ao conceito de linha de base foi um & # 8220; próximo passo & # 8221; para um potencial sistema lucrativo. Claramente, é necessário fazer mais trabalho. Apenas por curiosidade, executei o sistema de filtro VIX até a data atual e o sistema continua a fazer novos aumentos de capital em 2014.
Sistema S & amp; P simples com filtro de regime (arquivo de texto) S & amp; P Sistema simples Filtro VIX (arquivo de texto) Sistema simples S & amp; P Ambos (TradeStation ELD) S & amp; P System WorkSpace (TradeStation Workspace)
Sobre o Autor Jeff Swanson.
Jeff é o fundador do System Trader Success - um site e uma missão para capacitar o comerciante de varejo com os conhecimentos e ferramentas adequados para se tornar um comerciante rentável no mundo da negociação quantitativa / automatizada.
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Posso usar este exemplo para fazer uma pergunta mais geral? Você opta por um componente de freqüência mais alta (sistema de linha de base), juntamente com um componente de freqency mais baixo, o filtro de mercado baseado em MA. Não existe ... em geral? um período muito mais longo de dados para o filtro de mercado deve ser significativo?
No caso especial, um MA simples pode gerar apenas trades suficientes em 14 anos, mas e quanto a um filtro um pouco mais complexo, como um cruzamento de MA?
Olá Thomas. Não tenho certeza de que entendo sua pergunta. Os valores de referência do sistema de linha de base não foram otimizados com o filtro SMA. Um SMA de período curto mostra significância dado o comprimento dos dados históricos e o número de amostras. Os períodos mais longos de observação mostraram um declínio constante no desempenho. Um filtro mais complexo vale a pena testar, mas eu queria manter com o tema do artigo que era & # 8220; simples & # 8221 ;.
Vamos supor, um filtro de mercado altera o regime uma vez por ano. Para ser estatisticamente significativo, pode exigir 30 ou mais anos de dados. Minha pergunta é, se for correto, otimizar o sistema de linha de base juntamente com o sistema de linha de base, se você usar apenas 12 anos de dados ou se é melhor usar o parâmetro padrão.
Corrigido: podemos assumir que um filtro de mercado altera o regime uma vez por ano. Para ser estatisticamente significativo, pode exigir 30 ou mais anos de dados. A minha pergunta é, se for correto, otimizar o sistema de linha de base juntamente com o filtro de mercado, se você usar apenas 12 anos de dados ou se é melhor usar o parâmetro padrão para o filtro.
Na minha opinião, não são os anos de dados importantes. É o número de negócios e as condições de mercado cobertas. Com mais de 100 trocas (amostras) abrangendo ambos os mercados de touro / urso prolongados, eu diria que nossos 12 anos de dados são estatisticamente significativos. Você pode otimizar o filtro de regime junto com a linha de base. É mais ideal para fazê-lo separadamente. Alternativamente, o uso de um otimizador avançado para otimizar o filtro de regime com a linha de base provavelmente proporcionará os resultados mais realistas.
Obrigado pela sua proposta. Fiz uma autêntica análise de um simples cruzamento de MA no S & amp; P500 e alterei o tamanho da janela na amostra para ver quanto tempo leva para treinar o filtro do mercado. Para obter uma curva de equidade mais minima e constante, uma janela de 5 anos parece ser necessária. O sistema resultig faz cerca de 2 negócios por ano.
Com estes resultados em mente, gostaria de fazer a minha pergunta novamente. Suponha que você tenha um sistema com uma quantidade estatisticamente significativa de negócios. Don & # 8217; você perdeu significância se você adicionar um filtro de mercado de baixa freqüência e otimizar o sistema completo?
Em geral, sim. Para outro ponto em relação ao seu sistema específico, você tentou seu sistema no mercado de caixa S & # 038; P? Isso vai mais longe do que o mercado de futuros e pode permitir que você obtenha mais negócios.
Desenvolvimento perfeito do sistema como sempre Jeff! E quanto ao uso do volume outro filtro diferente do preço? Normalmente, em meus testes, isso ajuda muito.
Marco, certamente vale a pena testar! Como de costume, há muitas coisas que podem ser feitas para potencialmente ajudar a melhorar o desempenho. Obrigado pela ideia.
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Lucro por combinar RSI e VIX.
Nós já conversamos muito sobre o indicador RSI ultimamente e com razão. Provou ser um indicador valioso para destacar possíveis pontos de inflexão. Na semana passada, examinamos o uso do índice VIX como outra maneira de localizar potenciais pontos de inflexão. Se você se lembrar, o VIX é freqüentemente referido no índice de medo & # 8220; # 8221; porque tende a subir quando a volatilidade do mercado dispara. A volatilidade do mercado geralmente sobe em tempos de pânico; assim, o uso do termo & # 8220; índice de medo & # 8221 ;. Neste artigo eu gostaria de combinar o indicador RSI com nosso índice VIX. Ou seja, vou usar o indicador RSI, mas não usarei os preços de fechamento como entrada para o indicador. Em vez disso, vamos aplicar um indicador RSI ao VIX para gerar nossos sinais de compra / venda. Mais especificamente, um RSI de dois períodos. O conceito descrito nesta publicação é chamado de Estratégia VIX RSI e foi encontrado em um livro chamado "Estratégias de Negociação de Curto Prazo que Trabalham" # 8221; por Larry Connors e Cesar Alvarez. O conceito é bastante simples, mas produz excelentes resultados desde 1983. Em resumo, estamos comprando pullbacks em uma tendência de alta e estamos simplesmente usando o índice VIX para nos ajudar a avaliar quando o mercado está experimentando um recuo. O que torna este conceito de sistema de negociação interessante é que vamos basear nossos sinais de compra de forma não excessiva no preço de nosso mercado, mas usaremos o valor do índice VIX para gerar nossos sinais de compra e venda. Abaixo está uma imagem do índice de caixa S & amp; P com o VIX abaixo. Observe como o VIX tende a aumentar quando o mercado de caixa S & amp; P está criando novos mínimos. O VIX tem uma relação inversa com a ação de preço no S & amp; P. Assim, muitas vezes vemos o VIX fazer novos aumentos, já que o mercado está fazendo novos mínimos.
Relação inversa entre preço de mercado (ES) e índice VIX.
Sabendo como funciona esse relacionamento, podemos tentar criar um sistema de negociação simples baseando nossos sinais de compra tanto no VIX como na ação de preços de nosso mercado. Continuaremos a usar o RSI de 2 períodos sobre a ação de preço do mercado para determinar o nosso ponto de saída. Ao combinar um sinal de entrada baseado em preço e uma entrada baseada em VIX, nós confirmamos o nosso sinal de entrada com dois métodos diferentes. Isso deve ajudar a usar pontos de entrada muito produtivos. Abaixo está uma imagem que mostra o indicador RSI de 2 períodos aplicado ao índice VIX.
RSI de 2 períodos aplicado ao índice VIX.
Como o índice VIX aumenta quando o preço cai, queremos comprar o S & amp; P quando o RSI é alto. No nosso caso, quando o período de 2 períodos do VIX estiver acima de 90, estaremos procurando passar por muito tempo. Observe, isso é inverso se estivéssemos baseando nossos sinais de compra na ação de preço. Antes de comprarmos, também usaremos dois filtros para confirmar nossa alta leitura VIX. O primeiro é a nossa média móvel de 200 períodos como um grande filtro de mercado. Nós só realizaremos negócios longos quando o preço for negociado acima dele. Novamente, isso nos lembra que só faremos negócios longos quando o mercado geral estiver em um regime de alta. O segundo filtro também é baseado em preço. Antes de abrir um comércio, também queremos que o RSI de 2 períodos no preço seja inferior a 30. Isso é simplesmente uma confirmação de que o preço está mostrando fraqueza. Nós sairemos quando o RSI de dois períodos de preço subir acima de 65. Abaixo estão as regras completas.
O preço deve estar acima da média móvel de 200 dias. RSI (2) no preço deve ser inferior a 30 Comprar quando RSI (2) do VIX estiver acima de 90 Sair quando RSI (2) do preço subir acima de 65.
Eu codifiquei as regras acima na EasyLanguage e testei-a no mercado de caixa S & amp; P voltando a 1983. Ele fez bastante bem. Antes de entrar nos detalhes dos resultados, deixe-me dizer o seguinte: Todos os testes contidos neste artigo vão usar as seguintes suposições:
Tamanho da conta inicial de $ 100,000. As datas testadas são de 1983 a 3 de maio de 2014. O número de ações negociadas será baseado na estimativa de volatilidade e arriscando não mais de US $ 2.000 por comércio. A volatilidade é estimada com cinco vezes o cálculo ATR de 10 dias. Isso é feito para normalizar a quantidade de risco por comércio. A P & amp; L não está acumulada no patrimônio inicial. Não há deduções para comissões e derrapagens. Não há paradas.
Ações = $ 2.000 por comércio / 5 * ATR (10)
Para um exemplo de como serão os negócios, temos dois negócios a partir de 2012 na imagem abaixo. Esses dois longos comércios foram abertos quando o RSI subiu acima de 90. Eu também colorei o RSI em verde sempre que o RSI subisse acima de 90.
Clique para ampliar a imagem.
Os resultados.
Abaixo está a curva de equidade para a negociação do índice de caixa S & amp; P com base nas regras definidas pelo criador original do sistema. Esta estratégia, como muitos dos Connors & # 8217; estratégias, fez bem até o final do verão de 2011, quando as conversas da dívida dos EUA assustaram o mercado em uma série de fortes dias de urso. A estratégia, como está atualmente, não tem paradas de proteção! Lembre-se, este é um estudo de uma vantagem potencial do mercado que poderia ser explorada com um sistema comercial completo. Mas, como está, não é um sistema completo. No entanto, mesmo após o grande acidente em 2011, o sistema continua a produzir negócios vencedores, então não estou muito preocupado com essa única grande perda, por enquanto. Estou mais interessado em testar a robustez dos valores de entrada em torno desta premissa do sistema básico. Vamos ver algumas dessas entradas agora.
Testando o limite de compra.
As regras originais procuram uma leitura de RSI acima de 90 para desencadear um longo comércio. Eu chamo esse valor do limite de compra. Eu quero testar limites de compra diferentes para ver o quão bem a estratégia vai aguentar. Isso é feito para testar a robustez desse valor e, portanto, a robustez da estratégia. Uma forte vantagem no mercado permitirá variações dentro dos parâmetros da estratégia e ainda produz resultados positivos. Idealmente, alterar os valores de limite de compra deve manter resultados positivos. O que eu não quero ver são pequenas mudanças no limite de compra mudando os resultados comerciais dramaticamente. Vou testar o limite de compra usando o recurso de otimização da TradeStation & # 8217; Vou testar valores entre 50 e 95 em incrementos de 5. Abaixo está um gráfico mostrando os resultados. O eixo x representa o limiar de compra e o eixo y representa o lucro gerado para essa execução específica. Os valores são notavelmente estáveis, pois todos produzem um lucro em torno de US $ 45.000. A única exceção é a leitura extrema 95 e isso é muito provável devido ao fato de que nem muitos negócios são acionados com um valor RSI tão extremo. Um valor ótimo aparece em torno de 85. O que isso não nos diz é quão eficaz ou eficiente é cada comércio. Claro que você está fazendo a mesma quantidade de lucro com um limite de compra de 5 como com um limite de compra de 80, mas, quantos negócios ele está tomando para gerar esse retorno? Qual é o lucro que você faz por comércio? Deixe-se olhar isso de outro ângulo, representando o lucro médio por troca versus o limite de compra. Este gráfico fornece mais informações. Observe os valores de limite de compra de 50 a 75 média de US $ 150 ou menos por comércio. Em geral, quanto maior o limite de compra, mais lucro por comércio você gera. O valor padrão para a estratégia é 90, que parece ser o valor ideal quando se observa o lucro médio por comércio. No entanto, com base em ambos os gráficos acima, parece que muitos valores podem ser usados ​​e os valores de 80 e acima devem produzir desempenho desejável.
Testando o limite de venda.
Pelas mesmas razões indicadas no teste de limite de compra que acabamos de executar, agora quero olhar para o limite de venda. Mais uma vez, usarei o recurso de otimização da TradeStation para testar valores entre 50 e 95 em incrementos de 5. Abaixo está um gráfico que mostra os resultados. O eixo x representa o limite de venda e o eixo y representa o lucro gerado para essa corrida específica.
Aqui temos o prazer de ver uma grande variedade de opções lucrativas para o limite de saída. Existe também uma tendência clara. À medida que aumenta o limite, mais lucros você faz. Ao aumentar o limite, você está realmente segurando seu comércio por um período mais longo. Este é um fenômeno de mercado clássico e bem estabelecido para manter seus vencedores. Nosso estudo demonstra que há um claro benefício em fazer exatamente isso! Abaixo, vamos analisar os resultados com base no lucro médio por comércio.
Mais uma vez, vemos uma história muito similar em que aumentamos o lucro médio por comércio, enquanto mantemos um comércio por longos períodos de tempo. Para subir acima de US $ 200 por negociação, você precisará ter um limite de saída acima de 60. O valor padrão da estratégia é 65. Isso está longe de ser um valor ideal.
Comportamento do mercado pós-evento.
Depois de abrirmos um novo comércio com base em regras de estratégia, como o mercado tende a atuar 5, 10 ou 20 dias depois? O mercado tende a se mover mais baixo, mais alto ou não fazer muita coisa? Para testar isso, vou simplesmente manter uma posição X dias depois de abri-la antes de fechá-la. Com base no meu conhecimento para testar outras configurações semelhantes, acho que vamos ver um benefício claro na exploração do comércio por 10 ou 20 dias de negociação. Eu também acho que, quanto mais tempo possuirmos um comércio, mais lucro geramos. Isso seria consistente com outros métodos de temporização semelhantes para o S & amp; P. Abaixo está um gráfico que mostra os resultados. O eixo x representa o período de espera e o eixo y representa o lucro gerado para essa execução específica.
Bem, eu estava um pouco fora do meu palpite. Se você compara este estudo com um estudo permeável, Usando Fear to Time The Market, você notará que esses dois gráficos são diferentes. No artigo anterior, pagou para manter um comércio 20 dias vs 10 dias. Em suma, quanto mais tempo você segurava, mais dinheiro ganhava. Neste estudo, esse não é o caso. Há uma clara vantagem em manter o negócio por 9 a 13 dias, mas, depois disso, o lucro total começa a desaparecer. É por isso que o teste é tão importante. As duas estratégias são muito semelhantes, mas demonstram algumas características diferentes após o exame minucioso.
Conclusão.
Este parece ser outro método viável para determinar um ponto de entrada de alta probabilidade. Nós demonstramos que os limiares de compra e venda deste sistema parecem robustos, trabalhando em uma variedade de valores. Nós também demonstraram que o mercado tende a mostrar uma forte tendência a subir por cerca de um período de duas semanas após o ingresso. O código que eu usei para gerar os resultados está disponível na parte inferior deste artigo. Esta é uma estratégia de negociação completa que você pode negociar com seu próprio dinheiro? Provavelmente não. Por favor, note que o código usado para gerar estes resultados não tem paradas! A maioria das pessoas consideraria isso uma violação completa das regras. Eu mesmo não trocaria sem paradas. Portanto, uma parada difícil catastrófica pode ser adicionada. No fechamento, essa estratégia é um ótimo começo para construir um sistema comercial completo. Tenho certeza de que um sistema lucrativo pode ser criado com um pouco de trabalho.
Obter o livro.
Código de Estratégia (Arquivo de Texto)
Sobre o Autor Jeff Swanson.
Jeff é o fundador do System Trader Success - um site e uma missão para capacitar o comerciante de varejo com os conhecimentos e ferramentas adequados para se tornar um comerciante rentável no mundo da negociação quantitativa / automatizada.
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Indicador e estratégia do MCVI sobre gráficos diários.
Adoraria ver um curso intensivo de novato ou um breve relatório de Negociação para Idiotas!
Muito obrigado Jerry.
Jeff, outro excelente artigo!
Tenho livros de Connors e tenho testado e codificado estes no MC nos últimos meses.
Eu tenho uma pergunta para você. No seu último artigo, você afirma que:
& # 8220; Esta é uma estratégia de negociação completa que você pode negociar com seu próprio dinheiro? Provavelmente não. & # 8221;
Além da falta de paradas, que eu concordo completamente com o & # 8230 ;, o que mais não faz esse ou outro sistema Connors RSI incompleto? O fator Lucro, tamanho médio do comércio, negócios lucrativos, etc. & # 8230; parece muito bom.
Eu testei esses testes e teste de intervalo de confiança (assumindo dist normal, o que pode não estar correto), mas em todos os casos esses sistemas parecem bastante bons.
O que você vê que está faltando?
Graças a este grande site.
George, a maior coisa que falta é provavelmente a perda de parada. A maioria dos outros fatores se parece bem. Um método de dimensionamento de posição também poderia ser adicionado, mas o mais importante, você poderia usar o WFO da TradeStation para testar a robustez dos valores de entrada ainda mais. Embora seja verdade que fizemos isso até certo ponto no artigo, uma análise de cluster WFO proporcionaria um teste ainda mais robusto. Além disso, o uso de um simulador de Monte Carlo sobre todos os negócios históricos nos dará uma melhor idéia de potenciales retiradas e retornos.
Fico feliz em saber que você está gostando do site!
Estou atrasado alguns meses atrás em suas postagens, Jeff, mas eu gostaria de ver uma postagem sobre o WFO e sua opinião sobre isso. Eu votei em um comentário ou dois na WFO em artigos anteriores.
Mark, essa é uma boa idéia e uma que eu também estive jogando também. Está na lista do-do.
Obrigado pela sua resposta, eu nunca considerei usar uma rotina de Monte Carlo para enfatizar o rebaixamento & # 8211; é uma ótima ideia.
Não tenho certeza do que é WFS da Tradestation. Eu uso MultiCharts e não tive problemas para importar o arquivo ELD.
George, WFO é o Walk Forward Optimizer da TradeStation. Se você tiver acesso a uma rotina de Monte Carlo que seria de grande ajuda.
Oi, encontrou esta publicação enquanto procurava idéias e estratégias comerciais sobre a volatilidade. Qual subjacente você troca quando o RSI atinge os departamentos? Tks
Bom trabalho, eu tenho trabalhado em sinais VIX recentemente, mas não combinado com o RSI. Acho que um dos riscos de usar o VIX para sinais de entrada é a supressão recente & # 8217; Graças à QE e à crescente popularidade do VIX como produto comercial. Em qualquer caso, os pontos de backtesting e os parâmetros do limite de tempo de que você fala são bem feitos.
na minha opinião, enfatizar que a retirada é suficiente, você teste o sistema de 1/2006 a 1/2010.
O resultado não será tão emocionante.
Eu realmente italiano, me desculpe pelo meu inglês ruim.
Eu aprofundou meus estudos, peço desculpas pela minha opinião anterior e agradeço meu Jeff para Jeff.
Jeff & # 8211; Você pode fazer uma análise desta estratégia como um comércio de baixa usando os critérios opostos?
Boa idéia, Mike. I & # 8217; adicioná-lo à lista de tópicos.
Muito obrigado por seus ótimos conceitos aqui. Você escreveu,
& # 8220; a maior coisa que falta é provavelmente a perda de parada & # 8221 ;.
Não é típico deste tipo de estratégias de reversão média,
que o MAE é um grande múltiplo do lucro médio? E se.
por isso parece muito difícil encontrar uma posição de parada adequada.
Isto pode ser um problema. Algumas pessoas usarão outros meios para se proteger, como opções de compra. Você pode limitar seu risco ao negociar apenas uma porcentagem do seu patrimônio, conforme feito no código de exemplo para este artigo. No entanto, é verdade, as paradas geralmente prejudicam esse tipo de sistema. Explorar o MAE e estabelecer uma parada difícil catastrófica pode dar alguma paz de espírito.
Jeff & # 8211; Obrigado por compartilhar esta análise. Encontrei seu site hoje e sua informação é muito interessante! Posso perguntar quais valores mobiliários você usou para o seu backtest até 1983? VXI ou VXO? S & amp; P 500 Index?
Esse seria o mercado à vista de S & # 038; P, e VIX. Mas essa data de 1983 é um pouco confusa, já que você pode notar que a primeira negociação não é até 1991, quando os dados do VIX se tornaram disponíveis. Eu provavelmente deveria atualizar o texto para coincidir quando o primeiro comércio foi realizado. Obrigado!
Olá Jeff! Eu acho que adicionar talvez uma perda de parada de 2,5 * ATR5 definitivamente colocaria a última melhoria no sistema e tornaria comercializável com uma boa alavancagem.
Você poderia fazer um follow through post?
Vou adicionar isto à lista de futuros artigos. Obrigado!
Eu disse 2,5, mas poderia ser bom também 3 ou 2, precisamos explorar o alcance.
Aguardo a sua resposta às perguntas de Marco. Além disso, você poderia esclarecer quando entradas e saídas são feitas neste modelo: intraday ou eod?
Obrigado pelo excelente trabalho.
Olá Alex! A entrada e existe acontece no EOD ao fechar.
Obrigado pela resposta, Jeff.
Você poderia me dizer se, com uma parada razoável, você consideraria negociar essa estratégia? Se sim, bem, isso seria. Mas, se não, você poderia explicar o porquê?
Olá Alex, acho que com uma parada razoável você poderia transformar isso em um sistema de comércio de SPY.
Grande artigo Jeff.
Finalmente consegui replicar isso sozinho e obter resultados semelhantes, exceto para os gráficos de teste de limite de 2 vendas & # 8212; onde você testar diferentes valores de RSI para sair. Estou obtendo exatamente o oposto ... melhor lucro geral e lucro por comércio quando o limite de venda é baixo. Faz sentido (para mim de qualquer maneira!) Que uma saída em um Vix RSI baixo (S & P de alta) seria uma saída melhor.
Você se importaria de verificar e confirmar que eu não consegui isso de alguma forma errado? Felicidades.
O limite de venda é baseado no RSI de preço (ou seja, ES), não do VIX.
Obrigado Alex & # 8211; Eu estava usando a regra de uma versão mais antiga deste artigo onde a regra de saída indica & # 8220; Sair quando RSI (2) do VIX cai abaixo de 30 & # 8221 ;. Foi então mudado para se tornar "saída" quando RSI (2) do preço sobe acima de 65 & # 8221 ;.
Testar ambas as versões dá praticamente os mesmos resultados que seria de esperar.
Também é bom ver que esta estratégia continuou a se apresentar bem até o presente.
Eu estou tentando cfd e tenho medo por stop loss, por outro lado eu li rsi2 o outro artigo que você escreveu eu tenho doubs qual deles é melhor em sua experiência eu preciso knwo um pouco mais para aurora pro trading.
Eu realmente não posso dizer qual é melhor. Ambos têm suas vantagens e desvantagens. A melhor opção é testar cada um e determinar o que melhor se adapta à sua personalidade.
Jeff, adoro todo o trabalho que você fez, testando as estratégias de Connor. Muito obrigado por compartilhar. Acabei de fazer alguns testes com esta estratégia RSI VIX. Embora eu tenha feito tudo manualmente. Os resultados são realmente agradáveis. Eu tenho usado RSI2 na minha negociação por alguns anos agora em ações individuais, mas negociar o SPX está se tornando atraente para mim. Apenas um ponto que notei; você não mencionou em suas regras sobre somente fazer negócios quando o VIX abre mais do que o fechamento de ontem. Mesmo que você não o tenha incluído em suas regras, duvido que os resultados mudem drasticamente de qualquer maneira.
Mantenha o trabalho fantástico!
Gostei muito dessa ideia. Eu queria saber se eu posso usar isso para negociar futuros Emini? Como Nasdaq, Dow Jones ou Russell emini.
Eu acho que sim. Eu não vejo isso nesses mercados em um tempo, mas em geral, eu pensaria que seria um conceito viável.
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Dezembro 2012.
Aqui está a seleção deste mês de Traders & rsquo; Dicas, contribuídas por vários desenvolvedores de software de análise técnica para ajudar os leitores a implementar mais facilmente algumas das estratégias apresentadas nessa e outras questões.
Outro código que aparece em artigos nesta edição é publicado na Área de Assinante do nosso site em technical. traders / sub / sublogin. asp. O login requer seu sobrenome e número de inscrição (a partir do rótulo de correspondência). Uma vez conectado, role para baixo abaixo do & ldquo; Sistemas de negociação otimizados & rdquo; área até ver "Código de artigos". & rdquo; A partir daí, o código pode ser copiado e colado no programa de análise técnica apropriado, para que não seja necessário redigitar o código para os assinantes.
Você pode copiar essas fórmulas e programas para fácil uso em sua planilha ou software de análise. Simplesmente & ldquo; selecione & rdquo; o texto desejado, destacando como você faria em qualquer programa de processamento de texto, use o comando de chave padrão para copiar ou escolha & copy; copy & rdquo; no menu do navegador. O texto copiado pode então ser & ldquo; pasted & rdquo; em qualquer planilha aberta ou outro software, selecionando um ponto de inserção e executando um comando colar. Ao alternar entre uma janela de aplicativo e a página da Web aberta, os dados podem ser transferidos com facilidade.
Para os comerciantes & rsquo deste mês Dicas, o foco é o artigo da Trent Gardner nesta edição, "Usando o VIX To Forecast, o S & amp; P 500." Aqui nós apresentamos os comerciantes de dezembro de 2012 & rsquo; Código de dicas.
O Code for Wealth-Lab já é fornecido no artigo de Gardner pelo autor. Os assinantes encontrarão este código na Área de Assinantes do nosso site, Traders. (Clique em & ldquo; Código do artigo & rdquo; da nossa página inicial.) Apresentado aqui é código adicional e possíveis implementações para outros softwares.
COMERCIALIZAÇÃO: DEZEMBRO DE 2012 TRADERS & rsquo; CÓDIGO DE DICAS.
Em & ldquo; Uso do VIX para previsão O S & P 500 & rdquo; Nesta edição, o autor Trent Gardner descreve o uso do VIX (índice de volatilidade) para prever o movimento do S & P 500. O VIX é comparado com sua média móvel simples de 50 dias e o número de dias consecutivos acima ou abaixo do A média móvel é rastreada. Quando o número de dias consecutivos atinge 11, uma compra ou venda é gerada com base no fato de o VIX estar acima ou abaixo de sua média móvel.
Em seu artigo, Gardner descreve a negociação dos fundos negociados em bolsa (ETFs) SPY e DDM e as regras de entrada e saída. Estamos fornecendo uma estratégia que ilustra o uso do VIX em Data2 como o gatilho para comprar ou vender o símbolo em Data1 & mdash; SPY ou DDM, neste caso. O comprimento médio móvel e o número de barras consecutivas são codificados como entradas e podem ser otimizados usando o mecanismo de back-up do TradeStation & rsquo; s.
Para baixar o código EasyLanguage para a estratégia, navegue primeiro para o tópico EasyLanguage Perguntas frequentes e tópicos de referência no Fórum de suporte EasyLanguage (tradicional / Discussões / Tópico. aspx? Topic_ID = 47452), role para baixo e clique no link etiquetado & ldquo; Traders & rsquo ; Dicas, TASC. & Rdquo; Em seguida, selecione o link apropriado para o mês e o ano. O nome do arquivo ELD é & ldquo; _TASC_VIX_Timing. ELD. & Rdquo;
O código EasyLanguage para esta estratégia é mostrado aqui. Um gráfico de exemplo que implementa o código da estratégia é mostrado na Figura 1.
FIGURA 1: TRADESTATION. Este gráfico de barras diário de SPY (um ETF baseado no S & amp; P 500) e $ VIX. X (índice VIX no Data2) demonstra o código de estratégia aplicado a um gráfico. A linha magenta em $ VIX. X é a média móvel simples de 50 barras.
Este artigo é para fins informativos. Nenhum tipo de recomendação, conselho ou estratégia de negociação ou investimento está sendo feito, dado ou de qualquer forma fornecido pela TradeStation Securities ou suas afiliadas.
TradeStation Securities, Inc.
Uma subsidiária da TradeStation Group, Inc.
METASTOCK: DEZEMBRO 2012 TRADERS & rsquo; CÓDIGO DE DICAS.
Artigo de Trent Gardner nesta edição, & ldquo; Uso do VIX para prever o S & P 500, & rdquo; descreve um sistema para trocar os ETF SPY e DDM com o VIX.
As fórmulas para o sistema de temporização VIX e as etapas para inseri-las no MetaStock são mostradas aqui. As fórmulas assumem símbolos de ticker da Reuters Datalink e dados online. Se você estiver usando um fornecedor de dados diferente, a primeira linha de cada fórmula precisará ser alterada para o símbolo que seu provedor de dados usa.
Para configurar o teste do sistema:
Selecione Ferramentas & rarr; Enhanced System Tester Clique e ldquo; Novo & rdquo; Digite o nome Selecione o & ldquo; Compre a ordem & rdquo; e insira a seguinte fórmula: Selecione a & ldquo; Ordem de venda & rdquo; e insira a seguinte fórmula: Clique em OK para fechar o editor do sistema.
Se você deseja incluir negócios curtos no sistema, copie a ordem de venda na guia de venda curta e copie o pedido de compra para a guia de compra para cobrir.
Suporte técnico do MetaStock.
eSIGNAL: DEZEMBRO 2012 TRADERS & rsquo; CÓDIGO DE DICAS.
Para os comerciantes & rsquo deste mês Dica, nós fornecemos a fórmula VIX_TimingSystem. efs com base no artigo da Trent Gardner & rsquo; s neste problema, & ldquo; Usando o VIX To Forecast The S & amp; P 500. & rdquo;
O estudo contém parâmetros de fórmula para definir as cores dos sinais longos e curtos, períodos SMA e o limite do dia, que pode ser configurado através da janela Editar gráfico.
Para discutir este estudo ou fazer o download de uma cópia completa do código da fórmula, visite o fórum do Fórum de Discussão da Biblioteca EFS no link Fóruns no menu de suporte em esignal ou visite nosso EFS KnowledgeBase em esignal / support / kb / efs /. Os scripts de fórmula eSignal (EFS) também estão disponíveis para copiar e colar abaixo e podem ser baixados aqui.
Um gráfico de amostra é mostrado na Figura 2.
FIGURA 2: ESIGNAL.
eSignal, uma empresa de dados interativos.
THINKORSWIM: DEZEMBRO 2012 TRADERS & rsquo; CÓDIGO DE DICAS.
Em & ldquo; Uso do VIX para previsão O S & P 500 & rdquo; Nesta edição, o autor Trent Gardner discute como o índice VIX é calculado e como esse índice pode ser utilizado. Ele usa uma média móvel do VIX para determinar pontos de entrada e saída de índices de base ampla, como o S & P 500 e o Dow Jones Industrial Average. Essa estratégia é colocada em prática usando ETFs projetados para rastrear esses índices, mas a estratégia também pode ser exibida em qualquer símbolo usando gráficos thinkorswim (Figura 3).
FIGURA 3: THINKORSWIM.
Para os usuários do thinkorswim, criamos uma estratégia para você em nossa linguagem proprietária de script, o thinkScript. Uma vez que a estratégia foi adicionada ao seu gráfico, você pode clicar com o botão direito do mouse no nome da estratégia no gráfico de preço e escolher & ldquo; Mostrar relatório. & Rdquo; Isso permitirá que você veja como a estratégia se comportou durante o período de tempo mapeado. Ajuste os parâmetros da estratégia na janela Editar Estudos para afinar seus pontos de entrada e saída.
Nos gráficos de TOS, selecione Estudos & rarr; Editar estudos Selecione as & ldquo; Estratégias & rdquo; guia no canto superior esquerdo Selecione & ldquo; Novo & rdquo; no canto inferior esquerdo Nomeie o estudo do oscilador (como & ldquo; Vix_Timing & rdquo;) Clique na janela do editor de script, remova & ldquo; dados de plotagem = fechar, & rdquo; e cole o seguinte:
Uma divisão da TD Ameritrade, Inc.
AMIBROKER: DEZEMBRO 2012 TRADERS & rsquo; CÓDIGO DE DICAS.
Em & ldquo; usando VIX para prever o S & amp; P 500, & rdquo; O autor Trent Gardner apresenta um sistema de negociação simples baseado no índice de volatilidade (VIX) e sua média móvel de 50 dias.
FIGURA 4: AMIBROKER. Aqui está um gráfico diário do DDM (painel de gráfico superior) com VIX e sua média móvel de 50 dias (painel de gráfico inferior) mais uma lista de negociações com base no sistema comercial VIX (janela inferior).
Uma fórmula pronta para uso baseada no artigo é apresentada aqui. Para exibir o VIX e sua média móvel de 50 dias em um gráfico (Figura 4), simplesmente insira a fórmula no editor de fórmulas e pressione & ldquo; Aplicar indicador & rdquo; Para executar um backtest histórico do sistema, use o & ldquo; Enviar para a janela de análise & rdquo; botão no editor de fórmulas. Na janela de análise, você pode ajustar as datas de início e término, bem como as outras configurações do backtest.
& mdash; Tomasz Janeczko, AmiBroker.
WEALTH-LAB: DECEMBER 2012 TRADERS & rsquo; CÓDIGO DE DICAS.
Contando quantas vezes um DataSeries estava acima / abaixo de outro DataSeries (por exemplo, uma média móvel) pode ser executado usando os indicadores SeriesIsAbove / SeriesIsBelow disponíveis em nossa biblioteca de Indicadores Comunitários. Considerando isso, ao criar o código Wealth-Lab 6 para a estratégia de negociação deste mês, decidimos nos concentrar no lado puro das coisas. As situações em que o preço baixo do VIX & rsquo; s estavam ficando acima ou abaixo da sua média móvel para 11 negociações diretas são destacadas em cores azuladas e avermelhadas (Figura 5).
FIGURA 5: WEALTH-LAB, SPY COM VIX OVERLAY. Aqui está um gráfico diário de SPY com uma sobreposição VIX ilustrando a abordagem de Trent Gardner & rsquo; descrita em seu artigo nesta edição.
Essa biblioteca adicional está disponível para download para os clientes do Wealth-Lab em nosso site em wealth-lab (na seção Extensões). Para evitar copiar / colar, sugerimos que os usuários do Wealth-Lab baixem o código da estratégia de negociação clicando no botão de download em Wealth-Lab & rsquo; s & ldquo; Open strategy & rdquo; diálogo (Figura 6).
FIGURA 6: LABORATÓRIO DE RIQUEZA, "ESTRATÉGIA ABERTA & rdquo; DIÁLOGO. Use o botão de download para baixar estratégias de negociação no Wealth-Lab 6.
NEUROSHELL TRADER: DEZEMBRO 2012 TRADERS & rsquo; CÓDIGO DE DICAS.
O sistema de cronometragem baseado em VIX descrito pelo autor Trent Gardner em seu artigo nesta edição, & ldquo; Uso do VIX para prever o S & P 500, & rdquo; pode ser facilmente implementado com alguns dos mais de 800 indicadores do NeuroShell Trader. Depois de carregar um gráfico diário com SPY e DDM como páginas de gráfico diferentes, insira a série de dados VIX usando & ldquo; Outros dados do instrumento & rdquo; no menu Inserir. Selecione & ldquo; Nova estratégia de negociação & rdquo; no menu Inserir e insira o seguinte nos locais apropriados do Assistente de estratégia de negociação:
Gere uma ordem de compra no mercado se todos os itens a seguir forem verdadeiros:
Gere uma ordem de venda de longo prazo se todos os itens a seguir forem verdadeiros:
Se você possui o NeuroShell Trader Professional, você também pode escolher se a média móvel e os parâmetros do tamanho da janela de soma devem ser otimizados. Após backtesting a estratégia de negociação, use o & ldquo; Análise detalhada & rdquo; para ver as estatísticas de backtest e trade-by-trade para a estratégia.
Os usuários do NeuroShell Trader podem ir para o Stocks & amp; Seção de commodities do site de suporte técnico gratuito do NeuroShell Trader para fazer o download de uma cópia deste ou de qualquer outro documento anterior do Traders & rsquo; Dicas.
Um gráfico de amostra é mostrado na Figura 7.
FIGURA 7: NEUROSHELL TRADER. Este gráfico do NeuroShell Trader exibe a estratégia de temporização baseada em VIX aplicada no SPY.
& mdash; Marge Sherald, Ward Systems Group, Inc.
AIQ: DEZEMBRO 2012 TRADERS & rsquo; CÓDIGO DE DICAS.
O código AIQ baseado no artigo de Trent Gardner nesta edição, & ldquo; Uso do VIX para prever o S & amp; 500; & rdquo; é fornecido no seguinte site: TradersEdgeSystems / traderstips. htm e é mostrado abaixo.
Para testar o sistema de temporização Gardner VIX, usei a lista de ações NASDAQ 100 e o Gerenciador de Portfólio do AIQ. Uma simulação de negociação longa foi executada com as seguintes configurações de capitalização, custo e saída:
Máximo de 10 posições abertas Dimensione cada posição em 10% do capital total da marcação a mercado Não faça mais do que 10 novas posições por dia Calcule o capital de marcação a mercado a cada dia Três centavos por ação foram deduzidos para cada rodada Selecione negociações com base na leitura mais alta de RSI de 28 bars Saia de negociações apenas com uma saída do sistema & mdash; Não use parada de perda ou parada de lucro.
Na Figura 8, mostro as estatísticas resultantes e a curva de capital de longo prazo em comparação com a S & P 500. Para o período de 1/4/1993 a 10/16/2012, o sistema retornou uma taxa de retorno interna média de 22,9% com uma redução máxima de 19,5% em 27/10/1997.
FIGURA 8: AIQ. Aqui está uma curva de equidade de longo prazo única em comparação com o S & amp; P 500 para o período de teste de 1/4/1993 a 10/16/2012, negociando a lista NASDAQ 100 de ações.
para sistemas AIQ.
TRADERSSTUDIO: DEZEMBRO 2012 TRADERS & rsquo; CÓDIGO DE DICAS.
O código do TradersStudio baseado em & ldquo; Uso do VIX To Forecast O S & P 500 & rdquo; por Trent Gardner é fornecido nos seguintes sites:
Os seguintes arquivos de código são fornecidos no download:
Função: & ldquo; COUNTOF & rdquo; é uma função auxiliar que retorna o número de vezes que uma regra é verdadeira Sistema: & ldquo; VIX_COUNT & rdquo; é o sistema da Gardner mais o meu sistema modificado.
UseTrendFilter se = 1, então, use o meu sistema modificado, caso contrário, use o sistema original do Gardner & ma. m. = comprimento médio móvel para a média VIX da contagem mínima = número de dias requeridos em que o VIX ou SP deve estar acima ou abaixo da sua média móvel respectiva maMult = múltiplo do maLen que é usado para obter o comprimento da média móvel para o contrato SP.
Testei usando o contrato de futuros S e P 500 (SP) e o VIX usando dados da Pinnacle Data. Eu fiz um teste inicial do sistema do autor e descobriu que havia mais rebaixamento do que eu gostaria de ver. Como resultado do primeiro teste, adicionei um filtro de tendência que exige que o SP feche acima de sua média móvel para o mesmo número de dias que o VIX deve estar abaixo de sua média móvel. A média móvel no contrato de SP é um múltiplo (parâmetro de entrada = "maMult") da média móvel usada no VIX. O sistema modificado sai quando o VIX estiver acima de sua média móvel para os dias necessários ou o contrato de SP estiver abaixo da média móvel nos mesmos dias necessários.
A Figura 9 mostra a curva de capital e a curva de capital submarino resultante da negociação de um contrato e usando um conjunto de parâmetros totalmente otimizado para o sistema modificado. Para o período de teste de 1996 a 2012, o sistema com parâmetros totalmente otimizados negociando long-only apresentou um lucro total de $ 224.813 com um rebaixamento máximo de $ 53.875.
FIGURA 9: TRADERSSTUDIO, CURVE DE EQUIDADE. Aqui estão as equidades de equivalência de equidade e equidade subaquática para o sistema descrito por Gardner com o filtro de tendência adicionado de 1991 a 2012. Isto é para o conjunto de parâmetros totalmente otimizado.
Parâmetros otimizados geralmente mostram resultados excessivamente rosados ​​em comparação com as negociações reais para o futuro. TradersStudio tem a ferramenta de teste walk-forward que nos ajuda a avaliar a quantidade de deterioração que pode haver quando realmente comercializa um sistema. Eu fiz um teste walk-forward no sistema modificado usando uma janela de otimização de aproximadamente quatro anos com uma janela de teste para frente de aproximadamente um ano.
Os resultados dos testes forward de um ano são mostrados na Figura 10. A curva de patrimônio agora não é tão boa e a curva de patrimônio subaquático também é pior. Para o período de teste de 1996 a 2012, o sistema com negociação de parâmetros walk-forward long-only apresentou um lucro total menor de $ 140.025 com um rebaixamento máximo maior de $ 72.200.
FIGURA 10: TRADERSSTUDIO, CURVAS DE EQUIDADE PARA PASSEIO. Aqui estão as equações de equidade progressiva e equidade subaquática para o sistema Gardner com o filtro de tendência adicionado de 1996 a 2012. Os primeiros quatro anos são ignorados devido ao período inicial de otimização.
TC2000: DECEMBER 2012 TRADERS & rsquo; CÓDIGO DE DICAS.
Este Traders & rsquo; A dica é para TC2000 versão 12.3, com base no artigo da Trent Gardner & rsquo; neste problema, & ldquo; usando o VIX para prever o S & amp; P 500. & rdquo;
No TC2000, você pode usar o Indicador Personalizado% True para configurar os indicadores de compra e venda do artigo da Gardner & rsquo; e definir alertas para que você seja notificado quando comprar e vender.
A & ldquo; Personalizado% True & rdquo; indicador exibirá um valor de 100 quando a condição subjacente for verdadeira. Se você definir o período no indicador para um número, 11 por exemplo, o valor do indicador será 100 se a condição for verdadeira para cada uma das 11 barras anteriores. Se for verdade apenas seis das 11 barras, o valor do indicador seria 54,55 (ou 54,55%).
Na Figura 11, as linhas de sinal de compra e venda são traçadas no gráfico VIX-X entre DDM e SPY.
FIGURA 11: TC2000. O espaço de trabalho mostra três gráficos: um do DDM no topo, VIX-X no meio e SPY na parte inferior. O painel de preços do gráfico VIX-X é fixado ao lado para salvar o espaço da tela, deixando apenas os indicadores de compra e venda visíveis. Os pontos de compra e venda são ainda definidos nos gráficos por linhas verticais coloridas desenhadas para fins ilustrativos.
Comprar sinal: Custom% True Indicator em um gráfico diário do VIX-X usando a fórmula:
Defina o período médio móvel para 11. O valor desse indicador será de 100 quando o VIX for fechado abaixo da baixa média de 50 períodos durante 11 dias consecutivos.
Sinal de venda: Custom% True Indicator em um gráfico diário do VIX-X usando a fórmula:
Defina o período médio móvel para 11. O valor desse indicador será 100 quando o VIX for fechado acima da média baixa de 50 períodos durante 11 dias consecutivos.
Você pode definir alertas nos indicadores de compra e venda para alertá-lo quando o valor de qualquer indicador estiver acima de 99. Depois de definir os alertas, você realmente não precisará ver os gráficos novamente. Você receberá um e-mail e / ou mensagem de texto sempre que qualquer alerta dispara.
Para uma versão gratuita do TC2000, visite TC2000.
Worden Brothers, Inc.
NINJATRADER: DEZEMBRO 2012 TRADERS & rsquo; CÓDIGO DE DICAS.
VixATS, conforme discutido em & ldquo; Usando o VIX To Forecast The S & amp; P 500 & rdquo; por Trent Gardner nesta edição, foi implementado como uma estratégia automatizada disponível para download em ninjatrader / SC / December2012SC. zip.
Uma vez baixado, dentro da janela do NinjaTrader Control Center, selecione o menu File & rarr; Utilitários & rarr; Importe o NinjaScript e selecione o arquivo baixado. Este arquivo é para o NinjaTrader versão 7 ou superior.
Você pode rever o código-fonte da estratégia selecionando o menu Ferramentas & rarr; Edite o NinjaScript & rarr; Estratégia de dentro da janela do NinjaTrader Control Center e selecionando "VixATS". & Rdquo;
O NinjaScript usa DLLs compiladas que são executadas nativas, não interpretadas, o que oferece o maior desempenho possível.
Um gráfico de exemplo que implementa a estratégia é mostrado na Figura 12.
FIGURA 12: NINJATRADER. Esta captura de tela mostra VixATS aplicado a um gráfico diário da ETF SPY.
& mdash; Raymond Deux & amp; Ryan Millard
UPDATA: DEZEMBRO 2012 TRADERS & rsquo; CÓDIGO DE DICAS.
Em seu artigo, Gardner suaviza o VIX com uma média móvel de 50 dias e busca entradas longas no S & amp; P 500 (e Ultra Dow 30 ETF, DDM), com base no número de períodos em que o VIX passa abaixo da média valor. As posições longas são fechadas se um determinado período de tempo for gasto acima de seu valor médio. Todos os valores dos parâmetros são flexíveis e podem ser otimizados no Updata.
Um gráfico de amostra é mostrado na Figura 13.
FIGURA 13: UPDATA. Aqui está o S & amp; P 500 diário com setas de sinal do método de temporização baseado em VIX e a curva de capital para essa região no painel de gráfico inferior.
O código Updata para este sistema está na Biblioteca Updata e pode ser baixado clicando no menu Personalizar e, em seguida, em & ldquo; Biblioteca do Sistema. & Rdquo; Aqueles que não podem acessar a biblioteca devido a problemas de firewall podem colar o código abaixo no editor personalizado do Updata e salvá-lo.
& mdash; equipe de suporte do Updata.
TRADINGOLUTIONS: DECEMBER 2012 TRADERS & rsquo; CÓDIGO DE DICAS.
Em & ldquo; Uso do VIX para previsão O S & P 500 & rdquo; Nesta edição, o autor Trent Gardner apresenta um sistema de cruzamento médio móvel para negociar o SPY com base no VIX.
Nós codificamos este sistema, disponível como um arquivo de função que pode ser baixado do site da TradingSolutions no & ldquo; sistemas livres & rdquo; seção. O conceito de um crossover médio móvel após um período sem cruzamento foi convertido em um par de funções de suporte.
Tal como acontece com muitos indicadores, este sistema ou seus insumos podem fazer boas contribuições para as previsões de redes neurais.
800 634-3327, 352 377-5144.
OMNITRADER: DEZEMBRO DE 2012 TRADERS & rsquo; CÓDIGO DE DICAS.
Em seu artigo nesta edição, & ldquo; Using VIX To Forecast The S & amp; P 500, & rdquo; O autor Trent Gardner discute um estudo de James Kozyra e Camillo Lento que testou a viabilidade do índice VIX para prever o S & P 500. Em seu teste, este método mostrou produzir mais de 12% ao ano na última década.
Para usar o código, guarde ou copie o arquivo na pasta VBA do seu diretório OmniTrader ou VisualTrader. Então, na próxima vez que você iniciar OT ou VT, o sistema estará disponível para uso. Se desejar, os cálculos podem ser modificados usando o IDE Omni-IDE.
Um gráfico de amostra é mostrado na Figura 14.
FIGURA 14: OMNITRADER. Isso mostra o SPY com o sistema de previsão de tempo VIX plotado. Observe como o sistema exibe corretamente as entradas rentáveis ​​usando o método de 11 dias consecutivos abaixo da média móvel.
& mdash; Ryan Olson, Nirvana Systems, Inc.
NAVIGADOR COMERCIAL: DEZEMBRO 2012 TRADERS & rsquo; CÓDIGO DE DICAS.
O Trade Navigator oferece tudo o que é necessário para recriar a estratégia discutida no & ldquo; Usando o VIX para prever o S & amp; P 500 & rdquo; por Trent Gardner nesta edição.
Observe que, como o artigo não discutiu nenhuma regra de saída, a estratégia apresentada aqui inverte, mas não sai. Você pode adicionar regras de saída e / ou Quick Stops, se desejar.
Você pode criar a estratégia usada no artigo Usando VIX Para Previsão do artigo S & P 500 usando o seguinte TradeSense & trade; código.
Primeiro, abra a caixa de ferramentas do Trader & rsquo; clique na guia Estratégias e clique no botão Novo.
Clique no botão Nova Regra, selecione Não quando a opção Construtor de Condições aparecer.
Digite o seguinte código para a regra Up:
CRIANDO UMA REGRA.
Clique no botão Salvar, insira um nome para a regra e clique no botão OK.
Para a regra Down use o seguinte código:
Clique no botão Salvar, insira um nome para a regra e clique no botão OK.
Clique no botão Salvar na nova barra de ferramentas da estratégia, digite um nome para a estratégia e clique no botão OK.
Agora que você criou a estratégia no Trade Navigator & trade; Você pode executá-lo em um gráfico, testá-lo em estratégias ou executá-lo em uma cesta de estratégia com outras estratégias e / ou em vários símbolos e muito mais.
Observe que você também pode usar essas regras como marcadores ou barras em destaque no Trade Navigator & trade; gráficos criando uma função ou barra de realce personalizada sem o IF no início do código da seguinte maneira.
VIX Timing Down destaque:
A Genesis Financial Technologies está fornecendo uma biblioteca chamada "VIX timing system & rdquo; que inclui essa estratégia e uma cesta de estratégia que aplica a estratégia para ProShares Ultra Dow30 (DDM) e SPDR S & amp; P 500 ETF Trust (SPY). Você pode fazer o download de um arquivo especial chamado & ldquo; SC201212, & rdquo; pode ser baixado através do Trade Navigator.
Genesis Financial Technologies.
SHARESCOPE: DECEMBER 2012 TRADERS & rsquo; CÓDIGO DE DICAS.
Nós estamos fornecendo um script ShareScope para aplicar a estratégia descrita no artigo da Trent Gardner & rsquo; s neste problema, & ldquo; Usando o VIX To Forecast The S & amp; P 500. & rdquo; É para uso no gráfico de barras diário S & amp; P 500 e usa dados do VIX e sua média móvel simples de 50 dias. Quando o VIX está acima de sua MA de 50 dias por 11 dias consecutivos, um sinal de venda é colocado no S & P 500. Um sinal de compra é gerado quando o VIX está abaixo de sua MA de 50 dias por 11 dias consecutivos.
O script é mostrado abaixo e pode ser baixado aqui.
Tim Clarke, Sharescope.
MICROSOFT EXCEL: DEZEMBRO 2012 TRADERS & rsquo; CÓDIGO DE DICAS.
Em & ldquo; Uso do VIX para previsão O S & P 500 & rdquo; Nesta questão, o tratamento do autor Trent Gardner da VIX como indicador é simples, direto e, sob meus testes limitados, parece ser bastante poderoso.
Embora o artigo de Gardner apenas trate de simulações comerciais longas, é evidente que isso seria facilmente aplicado ao curto-circuito também.
O exemplo do gráfico fornecido aqui usa barras verticais para marcar as datas de execução de compra e venda, o que Gardner realçou de forma realista um dia dos sinais do sistema de fim de dia.
Existem algumas diferenças nesta simulação de negociação do Excel em comparação com os negócios documentados da Gardner & Rs: a simulação de backtest incluída nesta planilha não permite comissões. Olhando para os números na tabela de negociação na Figura 12 de Gardner em seu artigo mostra que sua simulação Wealth-Lab forneceu alguma permissão para comissões.
O dimensionamento de posição usado nesta planilha é calculado por meio de uma porcentagem especificada pelo usuário do dinheiro da conta disponível no horário comercial. Aqui, o dinheiro disponível é o acumulado de caixa inicial e resultados comerciais previamente fechados.
FIGURA 15: MICROSOFT EXCEL, INDICADOR VIX. Aqui está um exemplo do indicador VIX conforme projetado em ProShares. Uma curva de equidade de simulação de negociação é mostrada em segundo plano.
Esta versão do Excel do indicador VIX atinge todas as datas de comércio de compras e vendas listadas no exemplo da Gardner & rsquo; veja a Figura 15 mostrada aqui). O exemplo DDM mostrado aqui também atinge todos os preços comerciais. No entanto, meu teste com o SPY corresponde aos preços em negociações recentes, mas difere em até +0,50 em negociações anteriores a 3/8/2010. Veja a Figura 16 para obter um resumo de resultados comerciais.
FIGURA 16: MICROSOFT EXCEL, RESULTADOS DO BACKTEST.
Isso apenas confirma o que Sunny Harris escreveu no ano passado no artigo S & amp; C & ldquo; Quão bom são seus dados? & Rdquo; (Fevereiro 2011 S & amp; C) & mdash; em essência, os dados da sua fonte podem não corresponder exatamente com os dados da minha fonte.
O arquivo de planilha para este Traders & rsquo; A dica pode ser baixada aqui. Para fazer o download com êxito, siga estas etapas:
Clique com o botão direito do mouse no link para o arquivo Excel, depois selecione & ldquo; salve como & rdquo; para colocar uma cópia do arquivo de planilha em seu disco rígido.
Programador Excel e VBA.
Originalmente publicado na edição de dezembro de 2012 da.
Análise Técnica de Stocks & amp; Revista Commodities.
Todos os direitos reservados. &cópia de; Copyright 2012, Análise Técnica, Inc.

Testemunhos.
Escusado será dizer que estou feliz até agora, embora eu entenda que haverá solavancos pela frente. O site é bom estou muito feliz com o serviço. A parte mais valiosa são as excelentes explicações de vídeo sobre por que esse sistema funciona com o efeito de rolo diário. A compreensão que o vídeo transmite me dá a confiança para aguentar quando chegamos à inevitável desaceleração.
Depoimento de Jerry A. recebido em 30 de agosto: Eu tenho usado o sistema OptionVue por mais de 2 anos exclusivamente para o VXX Trading System. Em 2015, obtive um lucro de cerca de 40% e em 2016 subi 27%. No entanto, eu não segui o programa religiosamente. por alguma razão desconhecida, pensei em tomar algumas decisões sozinho. Como isso funcionou para mim? Bem, se eu tivesse acabado de seguir o programa, seria muito mais. Além dos resultados que tive com o programa, são as pessoas e a atitude que é tão refrescantemente honesta e útil. Não há super-hype que possamos o "sistema perfeito" que eu (e talvez você tenha ouvido falar de tantos outros). Eu aprendi a ficar longe de pessoas assim. Len Yates, por outro lado, diz como está. Ele nos diz quando os resultados não são o que ele queria ou o que ele esperava! Ele nos mantém atualizados sobre o progresso para torná-lo melhor. Então ele lhe dá uma educação completa sobre o que ele fez, como ele chegou lá, os resultados melhorados e como devemos usá-lo. Os representantes do OptionVue são extremamente conhecedores, úteis e sempre disponíveis. No início de cada mês, recebo um e-mail de Len, onde ele revisa o mês anterior, o que devemos fazer no mês atual e o que poderia acontecer. Se algo acontecer, a qualquer momento, onde o programa mostra uma mudança de direção, recebemos um email imediato com as ações recomendadas. OptionVue foi bom para mim. Acredito que Len e sua equipe continuarão a melhorar ainda mais. Acabei de iniciar sessão por mais dois anos.
Pouquíssimas empresas ligam para o cliente após a venda e dizem: “Ei, como você está indo com o pacote?” Você é realmente de primeira linha. Seu nível de serviço e interesse geral é fantástico!
Eu estava decidido a encontrar uma maneira mais fácil de fazer retornos iguais ou melhores do que eu estava fazendo no setor imobiliário, sem as dores de cabeça do setor imobiliário e com maior liquidez. Depois de muita pesquisa, encontrei Opções de descoberta e o fenomenal sistema de negociação VXX. Eu não sou comerciante, e meu conhecimento dos mercados financeiros é limitado na melhor das hipóteses. O sistema facilita o comércio, e a equipe OptionVue incrivelmente paciente e útil está sempre disponível para suporte se tiver dúvidas. Demorou um pouco para se acostumar, mas eu fiz um retorno de 50% depois de estar no VXX Trading System por pouco mais de 4 meses em 2016. Muito melhor do que eu já fiz em imóveis, e muito mais fácil !
Perguntas frequentes sobre o VXX Trading System:
Quanto tempo de compromisso existe a cada dia?
Não é necessário nenhum compromisso diário. Você pode, naturalmente, assistir a sua posição todos os dias, mas este não é um sistema comercial dia. Houve apenas 8 negócios desde que começamos em março de 2016 até 31 de outubro de 2017.
Preciso de um corretor especial para negociar o VXX e o XIV?
Nenhum corretor especial é necessário. O comércio VXX e XIV, assim como as ações, e podem ser negociados nas mesmas contas de corretagem que os estoques podem ser.
Isso pode ser negociado em um IRA ou conta de aposentadoria semelhante?
Sim. Na verdade, este sistema funciona muito bem para investimentos de longo prazo, como um IRA ou Roth IRA, uma vez que os retornos do VXX não estão correlacionados com os retornos do mercado de ações. Muitos de nossos clientes usam o VXX Trading System para aumentar o valor dessas contas com benefícios fiscais para suas economias de aposentadoria.
Quanto capital é necessário para negociar este sistema?
Você pode trocar este sistema com o mínimo que você escolher, mas com base no custo de uma assinatura anual, realmente não faz sentido investir menos de US $ 5.000. Com um investimento de US $ 5.000, você precisaria de um ganho de 24% simplesmente para pagar sua assinatura. No nível de US $ 10.000 ou US $ 20.000, você poderá recuperar seu custo de assinatura com muito mais rapidez.
Existe um momento ideal para começar a usar o sistema e quanto devo investir no primeiro?
Quando você se inscrever, você deve inserir imediatamente a posição que o indicador está recomendando atualmente. Recomendamos simplesmente entrar com o valor total que você pretende investir, porque a chance de perder ganhos é maior. Mas você certamente pode entrar com uma posição menor inicialmente e adicioná-la ao longo do tempo para trazê-la ao seu investimento-alvo, se isso o tornar mais confortável.
Os retornos que você mostra incluem reinvestir todo seu capital. Em vez de reinvestir os ganhos, posso colocar um montante plano em cada comércio, digamos $ 10.000. Como isso afetaria os retornos?
Sim, os retornos mostrados incluem o reinvestimento de todo o seu capital cada vez que você entra em uma negociação, portanto, parte do retorno é devido à mágica da composição. Naturalmente, você pode escolher quanto alocar para qualquer negociação. A partir de 7 de março de 2016 com US $ 10.000 e reinvestir todo o seu capital a cada tempo, você teria um retorno de 263% e US $ 26.280,15 em lucros até 12 de dezembro de 2017. Se, em vez disso, você simplesmente tivesse investido US $ 10.000 em cada negociação durante esse mesmo período ganhou um retorno de apenas 168% e US $ 16.790,74 nos lucros.
Além dos indicadores diários e gráficos na seção de membros do site, haverá também algum comentário, especialmente em épocas de alta volatilidade ou quando o sistema estiver submerso?
Sempre que um sinal de negociação é acionado ou ocorre um evento especial, um e-mail é enviado a todos os assinantes e também publicado no Blog de VXX Trading na seção de membros. Há também fóruns disponíveis para todos os assinantes, onde você pode postar e compartilhar idéias com seus colegas e funcionários OptionVue sobre a situação atual do mercado, o Sistema de Negociação VXX ou realmente qualquer coisa sobre negociação de volatilidade.
Quão voláteis são os retornos desse sistema? Há grandes perdas?
O VXX e VIX são bastante voláteis e podem se mover um pouco a cada dia. Essa é outra razão pela qual não recomendamos o uso das opções do VXX. Eles são voláteis o suficiente por conta própria. O sistema apresentou várias retiradas desde o dia 6 de março de 2016. O sistema foi projetado para mantê-lo fora quando não seria lucrativo, mas não pode protegê-lo contra os levantamentos, os maiores foram 309% em 2017 e 26,4% em quatro dias em setembro de 2016 - embora o sistema tenha recuperado rapidamente a maior parte dessas perdas em pouco tempo depois. Manteremos você informado sobre condições incomuns de mercado e desenvolveremos o Indicador de Perigo de Yates para nos alertar sobre potenciais perigos de saque.
Sem stop-loss no sistema, devo sair quando sair de férias ou em um lugar sem acesso à Internet?
Claro que essa é a sua decisão pessoal, mas muitos clientes se sentem mais confortáveis ​​ao fechar algumas de suas posições antes de se afastar por um período prolongado para um local que não podem seguir os investimentos.
Você pode usar este sistema para negociar as opções ou futuros sobre produtos de volatilidade? O sistema é otimizado para trocar os próprios VXX e VIX, não as opções no VXX (não há opções no XIV), e aqueles que sabemos que tentaram usar as opções em vez disso, todos relataram resultados decepcionantes. Nós certamente olhamos para usar isso como base para um sistema de negociação que use as opções e / ou futuros de vários produtos de volatilidade, bem como índices de ações, e não conseguiram encontrar um que chegue em qualquer lugar próximo aos retornos produzidos pelo VXX Trading System.
Quais são os riscos de comprar um ETN versus um ETF?
O VXX e XIV são notas trocadas (ETN) em vez de fundos negociados em bolsa (ETFs). Os ETNs são instrumentos de dívida - eles não possuem nada além de uma promessa de rastrear um índice. Se um provedor ETN falir, os investidores não receberão seu investimento porque um ETN é considerado um instrumento de dívida não garantido. O emissor da VXX é o Barclays Bank PLC e o emissor do XIV é Credit Suisse AG. Os ETF equivalentes que seguem a mesma metodologia estão disponíveis, como VIXY e SVXY, que realmente possuem ativos subjacentes. Por favor, leia o prospecto de cada um e certifique-se de entender seus riscos.
A eficácia do sistema pode ser impactada pelo número de pessoas que o comercializam?
O VXX e XIV são ambos muito líquidos, assim como os futuros em que se baseiam. Os gerentes de investimentos profissionais estão investindo milhões de dólares nesses instrumentos todos os dias, sem nenhum efeito adverso nos preços. Em média, o VXX comercializa mais de 32 milhões de ações por dia, e o XIV comercializa mais de 15 milhões de ações por dia. Isso é mais de US $ 750.000.000 por dia, tanto para o volume de dólares negociado!
É possível que o VXX Trading System pare de funcionar no futuro?
O sistema VXX Trading não está explorando ineficiências temporárias do mercado, nem é uma aposta direcional na volatilidade. Baseia-se na forma como os ETNs VXX / XIV são construídos e na estrutura de mercado dos futuros VIX. Nós não vemos como isso poderia mudar no futuro, e esperamos que esse sistema de negociação continue trabalhando muitos anos no futuro.
Posso comprar o VXX Trading System mensalmente ou obter um reembolso profissional?
Não. Todas as vendas são finais e oferecemos apenas uma assinatura anual do VXX Trading System. Devido à natureza do sistema e à sua perspectiva de longo prazo, você pode estar na mesma posição por vários meses de cada vez. Um mês, ou mesmo alguns meses, é um período de tempo muito curto para avaliá-lo adequadamente.
O que eu ganho se eu me inscrever?
Os assinantes do VXX Trading System recebem:
- Informações de preços sobre ativos e indicadores importantes: $ SPX, $ VIX, VXX, XIV e VX Futures.
- Indicadores proprietários incluem $ VXDIF $ YVI, $ YVD, $ VXXFV, $ VXXDRE, $ XIVFV e $ XIVDRE - Gráfico de preços históricos atualizado publicado diariamente do YVI e YVD - Desempenho atualizado da VXX Trading Sistema desde 06 de março de 2016 publicado diariamente - E-mails para todos os alertas comerciais, boletins e atualizações mensais de status - Blog VXX com registro de todas as comunicações de e-mail enviadas - Fórum VXX onde você pode discutir VXX e negociação de volatilidade em geral com funcionários da OptionVue e outros VXX assinantes.